A Review of Portfolio Choice Based on Stochastic Dominance

2017

Закрытый доступ Метаданные (CSL-JSON)
DOI 10.1002/9781118445112.stat07950
Достоверность данных 70 средняя
Как считается эта оценка

Складывается из проверяемых признаков самой записи: есть ли у статьи DOI, сколько независимых источников подтвердили её данные, заполнены ли обязательные поля и насколько свежо последнее подтверждение. Снижают оценку расхождения между источниками и отсутствие идентификатора. Значение от 80 означает, что запись опубликована без дополнительной проверки; от 60 до 79 — что она опубликована с пониженной достоверностью и ручная проверка желательна. Запись, выверенную редактором вручную, пересчёт не опускает ниже 90. Это оценка наших данных о статье, а не оценка самой статьи.

Аннотация

Abstract Theoretical concepts together with estimation and optimization methods for portfolio choice based on stochastic dominance are reviewed. Distinction is drawn between the concepts of pairwise dominance, admissibility, optimality, efficiency, and spanning. Results of selected empirical studies and practical applications are discussed. JEL Classification:C61, D81, G11