Аннотация
Основная идея статьи заключается в использовании математических моделей в решении проблем финансового мониторинга в части сбора и анализа информации, а также выявления подозрительных операций. В статье рассмотрены вопросы и проблемы по противодействию отмывания денег, легализации финансовых активов, а также возможности внедрения современных математических моделей для повышения эффективности финансового мониторинга. В статье проведен анализ существующих подходов к моделированию финансовых потоков, что позволило выявить ключевые недостатки текущих методов. Такой анализ необходим для группировки клиентов согласно риску вовлечения в схемы отмывания денег, а также по данной математической модели можно рассчитать финансовые и репутационные показатели лиц и организаций, по которым финансовые и банковские организации будут определять уровень доверия данным клиентам. Для визуализации и всестороннего понимания функционала данной разработки в статье смоделирована реальная ситуация с применением данной математической модели. Также в статье представлен алгоритм применения математического моделирования, учитывающего специфические риски и особенности финансовых операций. Авторами были разработаныпредложения по интеграции данной модели в практику финансового мониторинга, что позволит улучшить качество анализа и повысить уровень защиты финансовых систем. The main idea of the article is to use mathematical models in solving problems of financial monitoring in terms of collecting and analyzing information, as well as identifying suspicious transactions. The article considers the issues and problems in combating money laundering, legalization of financial assets, as well as the possibilities of introducing modern mathematical models to improve the efficiency of financial monitoring. The article analyzes the existing approaches to modeling financial flows, which allowed to identify the key shortcomings of current methods. Such analysis is necessary for grouping clients according to the risk of their involvement in money laundering schemes, and also according to this mathematical model it is possible to calculate financial and reputational indicators of persons and organizations, by which financial and banking organizations will determine the level of confidence in these clients. To visualize and comprehensively understand the functionality of this development, the article simulates a real situation with the application of this mathematical model. The article also presents an algorithm for applying mathematical modeling that takes into account specific risks and peculiarities of financial operations. The authors have developed proposals for the integration of this model into the practice of financial monitoring, which will improve the quality of analysis and increase the level of protection of financial systems.