CRM Pricing Research of China's Inter-bank

Guiyun You, Siying Han, Zheng Liu

2012

Толық мәтін Ашық қол жеткізу: Gold Метадеректер (CSL-JSON)

DOI 10.2991/citcs.2012.36

Деректер сенімділігі 70 орташа

Бұл баға қалай есептеледі

Ол жазбаның өзінің тексерілетін белгілерінен құралады: мақаланың DOI-і бар ма, оның деректерін қанша тәуелсіз дереккөз растады, міндетті өрістер толтырылған ба және соңғы растау қаншалықты жаңа. Дереккөздер арасындағы алшақтық пен идентификатордың болмауы бағаны төмендетеді. 80-нен бастап мән жазбаның қосымша тексерусіз жарияланғанын, 60-тан 79-ға дейін — оның сенімділігі төмен күйде жарияланғанын және қолмен тексеру ұсынылатынын білдіреді. Редактор қолмен тексерген жазбаны қайта есептеу 90-нан төмен түсірмейді. Бұл — мақаланың өзіне емес, ол туралы деректерімізге берілген баға.

Аңдатпа

Credit risk mitigation (CRM) is an effective mean for bank's credit risk transformation.Buying CRM can reduce bank's capital requirement, and meet Basel regulatory agreement effectively.China's implementation of CRM will help improve the credit risk-sharing mechanisms, solve the "paradox of credibility" effectively and raise the proportion of direct financing.In this paper, the idea of credit spread is used to price CRM, in which the main parameters processed by KMV model.Through pricing 11 Agriculture CP01 CRM, this paper provides some references for China's CRM pricing research.