Analysis of financial risk in the stock market: Pricing modeling of Kazakhmys shares(2007–2014)

Dariyash Kurenkeyeva, Amangaliyeva Shnara, Gulmira Nussipbekova, Nussipbekov Abay

2014

Жабық қол жеткізу Метадеректер (CSL-JSON)

DOI 10.1109/icaict.2014.7035979

Деректер сенімділігі 70 орташа

Бұл баға қалай есептеледі

Ол жазбаның өзінің тексерілетін белгілерінен құралады: мақаланың DOI-і бар ма, оның деректерін қанша тәуелсіз дереккөз растады, міндетті өрістер толтырылған ба және соңғы растау қаншалықты жаңа. Дереккөздер арасындағы алшақтық пен идентификатордың болмауы бағаны төмендетеді. 80-нен бастап мән жазбаның қосымша тексерусіз жарияланғанын, 60-тан 79-ға дейін — оның сенімділігі төмен күйде жарияланғанын және қолмен тексеру ұсынылатынын білдіреді. Редактор қолмен тексерген жазбаны қайта есептеу 90-нан төмен түсірмейді. Бұл — мақаланың өзіне емес, ол туралы деректерімізге берілген баға.

Аңдатпа

This work examines the time series of the daily prices on the shares of "Kazakhmys" for the last 7 years. The main novelty of this work is that using existing methods we develop our own model for analyzing financial risks for Kazakhstan market. Due to the emerging large gains and losses for the given period, the histogram on the density of price allocation on assets shows "heavy tail". The stochastic volatility model was chosen for investigation of the changes in the period of log-income by the Euler's stochastic method. Parameters of differential equation are characteristic of statistic time series.